INICIO » ÁREA » PIA » PROYECTO

Procesos estocásticos aplicados a productos derivados.

Clave
SI003-20
Acuerdo
634.2.4.3.1
Fecha de inicio
29 de Septiembre de 2020
Fecha de Finalización
28 de Septiembre de 2025 (Con prórroga)
Objetivos
OBJETIVOS GENERALES Modelar fenómenos aleatorios como rendimientos de tasas de interés, acciones, índices bursátiles, paridades de los tipos de cambio, mercancías como petróleo o gas, seguros, reservas matemáticas o fenómenos naturales como la temperatura con procesos estocásticos a-estables aplicados a la valuación de productos derivados como forwards, futuros, swaps u opciones, o portafolios de inversión sobre activos como tasas de interés, acciones, índices bursátiles, paridades de los tipos de cambio, mercancías como petróleo o gas, seguros, reservas matemáticas o fenómenos naturales (índices de temperatura). OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Analizar fenómenos aleatorios. 2. Estimar estadísticos descriptivos de los fenómenos aleatorios. 3. Estimar parámetros de la distribución de los fenómenos aleatorios. 4. Justificar la idoneidad de los procesos estocásticos a través de pruebas de bondad de ajuste. 5. Modelar los fenómenos aleatorios a través procesos estocásticos a-estables.